您的位置：首页 > 公文范文公文范文
离散分红下障碍期权的间接级数展开定价方法
2025-08-21人已围观
离散分红下障碍期权的间接级数展开定价方法
环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价[J]. 经济数学， 2002， 19（4）： 35-39.
[5] 贾兆丽， 杨舒荃， 华铎. 敲定时间为随机变量的情况下奇异期权定价问题研究[J]. 经济数学， 2017， 34（2）： 79-83.
[6] Tian-Shyr Daia， Chun-Yuan Chiub. Pricing barrier stock options with discrete dividends by approximating analytical formulae [J]. Quantitative Finance， 2014， 14（8）： 1367-1382.
[7] Fischer Black， Myron Scholes， The pricing of options and corporate liabilities [J]. Journal of Political Economy， 1973， 81（3）：637-654.
[8] Steven E. Shreve. Stochastic Calculus for Finance II [M]. New York： Springer-Verlag， 2004： 243-250.
[9] A. Azzalini. A class of distributions which includes the normal ones [J]. Scandinavian Journal of Statistics， 1985， 12（2）： 171-178.
相关热词搜索：
级数
期权
离散
分红
障碍
2022/0319/40366
环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价[J]. 经济数学， 2002， 19（4）： 35-39.
[5] 贾兆丽， 杨舒荃， 华铎. 敲定时间为随机变量的情况下奇异期权定价问题研究[J]. 经济数学， 2017， 34（2）： 79-83.
[6] Tian-Shyr Daia， Chun-Yuan Chiub. Pricing barrier stock options with discrete dividends by approximating analytical formulae [J]. Quantitative Finance， 2014， 14（8）： 1367-1382.
[7] Fischer Black， Myron Scholes， The pricing of options and corporate liabilities [J]. Journal of Political Economy， 1973， 81（3）：637-654.
[8] Steven E. Shreve. Stochastic Calculus for Finance II [M]. New York： Springer-Verlag， 2004： 243-250.
[9] A. Azzalini. A class of distributions which includes the normal ones [J]. Scandinavian Journal of Statistics， 1985， 12（2）： 171-178.
相关热词搜索：
级数
期权
离散
分红
障碍
2022/0319/40366